Вадим Цудикман - автор

Эта книга посвящена разработке автоматизированных систем торговли опционами. В ней последовательно рассматриваются все этапы создания и формализации стратегий, оперирующих сложными портфелями опционов. Подробно описываются методы оптимизации опционных стратегий, с акцентом на динамической оценке рисков на уровне всего портфеля. Предлагаемый подход к распределению капитала максимизирует прибыль при сохранении высокого уровня диверсификации. Книга содержит пошаговый алгоритм тестирования стратегий, оценки их надежности и устойчивости, с особым вниманием к проблеме подгонки результатов к историческим данным. Книга ориентирована на подготовленных читателей (трейдеров, инвесторов, портфельных менеджеров, исследователей), знакомых с основами статистики, теории вероятностей и финансового анализа.

Эта книга посвящена построению автоматизированных систем для торговли опционами. Она адресована трейдерам, инвесторам, портфельным менеджерам и исследователям, знакомым с основами статистики, теории вероятностей и финансового анализа. Книга детально описывает все стадии создания, оптимизации и тестирования торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. Представлены базовые элементы построения и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, потенциально включающими неограниченное количество опционных комбинаций. Особое внимание уделено динамической оценке рисков на уровне портфеля, а не отдельных опционных комбинаций. Подробно рассмотрены методы оптимизации опционных стратегий и распределение капитала для максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. Пошаговый алгоритм тестирования стратегий, оценка надежности и устойчивости, с акцентом на проблеме подгонки результатов к историческим данным, завершают практическую часть книги.